风险控制

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【RDS】表结构

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【模型系统参数】

1. 【__enabled__】，【false=0, true=1】，是否启用这个modelinstance

2. 【__type__】，【pre-trade=0, post-trade=1】，风控的类型，

• 事前风控（pre-trade），发送【交易】【开仓】订单前进行的风控检查
• 事后风控（post-trade），其他时间进行的风控检查，例如：每隔10分钟检查一次

3. 【__match__】，【any=0, all=1】，认定采取风控措施的条件，

• 模型中满足任意一个风控指标（any）
• 满足全部风控指标（all）
• 或者在模型的逻辑中定义

4. 【__action__】，【none=0, warning=1, stop_open_order=2】，经过风控检查以后，如果满足采取风控措施的条件，则采取何种风控措施，

• 不采取任何风控措施（none），等同于不启用这个modelinstance
• 发送警告（warning）信息
• 阻止发送【交易】【开仓】订单，也就是阻止发送会使整体风险增加的订单类型，但是不阻拦发送会使整体风险降低的订单类型

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风险管理的原则

1. 把风险控制在可接受的范围之内，而不是完全消除风险
2. 每一个循环内的操作（例如：发送订单）都是降低整体风险，而不是增加整体风险

Risk Management Net Position Limit【model: rmnpl】

1. 发送交易开仓订单（[Send][Trading][Open]）前，检测该合约的已有整体持仓（net position），是否超过该合约所在标的（underlying）的持仓限制
2. 参数命名规则：exchange_underlying，例如：dce_m，dce_m_o
3. 订单管理系统（Order Management System）的维度

• Send, Delete
• Trading, Hedging
• Open, Close

4. 可能发生的订单操作，对于减少整体风险的操作，不需要进行事前风控

• [Send][Trading][Open]，需要进行事前风控（Pre-trade）
• [Delete][Trading][Open]
• [Send][Trading][Close]
• [Delete][Trading][Close]
• [Send][Hedging][Open]
• [Delete][Hedging][Open]
• [Send][Hedging][Close]
• [Delete][Hedging][Close]

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【model=rmnpl】，持仓风控流程

• 风险控制需要统计持仓，所以是针对【accountid + portfolio】进行风控。
• 只对会使风险增加的订单行为进行风控，例如：[Send][Trading][Open]，需要进行事前风控（Pre-trade）。
• 在model_params表中找到相应的【modelinstance】，确保【accountid + portfolio + model=rmnpl】存在并且是唯一的，也就是每个【accountid + portfolio】只能够有一个【model=rmnpl】的【modelinstance】存在。
• 检测是否【enabled】。
• 每个【accountid + portfolio】中，按照【exchange + underlying】统计【持仓】，检测如果发送订单后，持仓是否有可能超过风控阀值。
• 【正面清单】风控，如果订单的【exchange + underlying】在modelinstance中不存在，则直接拒绝。
• 如果有可能超过风控阀值，则按照【action】中定义的方法进行处理。

可以实现的应用场景

• 为每个【accountid + portfolio】【exchange + underlying】设置风控阀值。
• 如果不希望进行风控，可以设置【enabled=0】，由于【accountid + portfolio】只能够有一个【model=rmnpl】的【modelinstance】存在，这样就等于避免进行【model=rmnpl】的风控，而且不影响其他的风控模型，例如：【model=rmgks】

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【model=rmacct】，期货账户的风控流程

• 获取所要发送订单的信息，对于增加风险的订单进行风控，例如：开仓并且不是对冲的订单。
  • accountid
  • OpenCloseType
  • 是否对冲订单
• 【model=rmacct】的【modelinstance】中，指定【accountid】，以及风控参数，但是不指定某一个期货账户。
• 一个【accountid】只允许有唯一的【model=rmacct】的【modelinstance】。
• 综合以上两个因素，同一个【accountid】登录到不同的期货账号，将采用相同的期货账户风控参数。
• 针对期货账户的风控模型，不需要指定【accountid + portfolio】，【portfolio】是逻辑意义上的多个持仓的组合，而期货账户是独立于软件系统的账户体系。