ファンドごとの投資額重み計算機能 - Githubissues

soonraah / evening_moon

A Python library to get and analyze data of financial instruments for iDeCo provided by SBI Securities.

BSD 2-Clause "Simplified" License

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ファンドごとの投資額重み計算機能 #8

Closed soonraah closed 5 years ago

soonraah commented 6 years ago

(#5 を分割)

効率的フロンティアにおける投資額の重みを計算する機能を追加します。

入力
- 各ファンドの収益率の時系列データ
- 目標とする収益率の期待値 ~~リスク~~
無リスク資産があれば1-ファンド定理、なければ2-ファンド定理を利用

soonraah commented 5 years ago

Memo

数理最適化で実装できそう
- PuLP

soonraah commented 5 years ago

Memo

Python の最適化をいくつか考慮した結果、Scipy を使うことに。

Pulp:
- Python 最適化 でよく hit する
- 非線形の最適化ができないのでこの問題には使えない
Pyomo
- コミュニティが活発らしい
- solver のインストールが別途必要で、pip だけではできず環境構築に手間がかかる
Scipy
- Python で最適化といえばまずこれ、らしい
- インストール、利用も簡単だった

参考: