とても単純化したバックテストのコードを書く

[tsu-nera]

ref #23

[tsu-nera]

これはJupyter Notebookに書いていくことにしようかな？

[tsu-nera]

はじめからJupyter Notebooksでやるのではなくて、consoleでつくってからそれをnotebookに移植する。

[tsu-nera]

一応、こんなライフラリもある。

https://kernc.github.io/backtesting.py/

[tsu-nera]

出力レポートよさげ

Start                     2004-08-19 00:00:00
End                       2013-03-01 00:00:00
Duration                   3116 days 00:00:00
Exposure [%]                            94.29
Equity Final [$]                     69665.12
Equity Peak [$]                      69722.15
Return [%]                             596.65
Buy & Hold Return [%]                  703.46
Max. Drawdown [%]                      -33.61
Avg. Drawdown [%]                       -5.63
Max. Drawdown Duration      689 days 00:00:00
Avg. Drawdown Duration       41 days 00:00:00
# Trades                                   93
Win Rate [%]                            53.76
Best Trade [%]                          56.98
Worst Trade [%]                        -17.03
Avg. Trade [%]                           2.44
Max. Trade Duration         121 days 00:00:00
Avg. Trade Duration          32 days 00:00:00
Expectancy [%]                           6.92
SQN                                      1.77
Sharpe Ratio                             0.22
Sortino Ratio                            0.54
Calmar Ratio                             0.07
_strategy                            SmaCross

[tsu-nera]

出力レポートはあとで。