backtest結果と実際のトレード結果を比較して分析をする

[tsu-nera]

2021/04/22 14:21のトレードを分析する。手動で行った1つのorder分析を自動化する。

https://github.com/tsu-nera/bakuchi_analysis/discussions/5

• [ ] この精査な1orderの取引をJupyter Notebookのトレード分析で再現する
• [ ] 1orderの精査な分析をすべての取引に自動で適用する
• [ ] 取引が成功か失敗かを判定し、それに対してorderのdelayがどのように関わっているのかを分析する
• [ ] トレードをしていないのにトレード利益が発生している原因を調べる

[tsu-nera]

profit.logの値がおかしくないか？

tail: logs/trades/profit.log: file truncated                                                                                                               
[INFO:2021-04-29 06:28:18,696] profit=0, bot=0, market=0.059, trade=-0.059                                                                                 
[INFO:2021-04-29 06:29:25,064] profit=0, bot=0, market=0.408, trade=-0.408

25970 {'bitbank': {'btc': 0.0012, 'bid': 5935769}, 'liquid': {'btc': 0.0012, 'bid': 5936248}} 0 0.059 -0.059

これなら bot=0.059, market=0.059, trade=0となるのが期待値。

なおった。キャストが原因だったようだ。

[tsu-nera]

[INFO:2021-04-29 08:31:47,852] [Expect] OPENING buy-liquid(5943867), sell-bitbank(5952494), margin=8627, profit=4.314
[INFO:2021-04-29 08:31:51,384] [Expect] CLOSING buy-liquid(5951219), sell-bitbank(5948887), margin=-2332, profit=-1.166
25986.657 25981.601 {'bitbank': {'btc': 0.0017, 'bid': 5948887}, 'liquid': {'btc': 0.0007, 'bid': 5950704}} -5.056 -2.148 -2.908

[INFO:2021-04-29 08:31:53,269] profit=0, bot=-5.056, market=-2.148, trade=-2.908

2回の取引で 4.314 -1.166 = +3.148となっているはずなのに、なぜ-2.908となるのか？

そもそも、buy-bitbank-sell-liquidでclosingしていないところがバグってるぞ。

=> 表記だけの問題だったので修正

[tsu-nera]

なぜトレードが発生していないのにトレード利益がでるんだ？

26001.928 25988.901 {'bitbank': {'btc': 0.0012, 'bid': 5953525}, 'liquid': {'btc': 0.0012, 'bid': 5954726}} -13.027 -13.027 0.0
26001.928 25975.742 {'bitbank': {'btc': 0.0012, 'bid': 5947629}, 'liquid': {'btc': 0.0012, 'bid': 5949312}} -26.186 -26.599 0.413

[INFO:2021-04-29 09:05:40,766] profit=0, bot=-26.186, market=-26.599, trade=0.413

bot profit: -26.186の損失

= 25975.742 - 26001.928
= -26.186

market profit: -22.6596の損失

0.0012 x (5947629 - 5959482) + 0.0012 x (5949312 - 5956342)
= 0.0012 x -11853 + 0.0012 + -7030
= -14.2236 - 8.436
= -22.6596

botの計算はあってそうだな。

[tsu-nera]

start.jsonの値をつかった market profit: -33.8988

0.0012 x (5947629 - 5965487) + 0.0012 x (5949312 - 5959704)
= 0.0012 x -17858 + 0.0012 + -10392
= -33.8988

start.jsonの値をつかった bot profit: -39.11

25975.742 - 26014.852
= -39.11

あれ？

[tsu-nera]

思い出した。

https://github.com/tsu-nera/bakuchi_analysis/discussions/5

分析がとてもながくなりそうなのでissueにした。これはdiscussionでもいいかな？次から統一する。

[tsu-nera]

整理すると、bakuchi_analysys#5で考えてて、このissueに戻ってきた

[tsu-nera]

1ヶ月のブランクののちようやく追いついた。

なぜトレードが発生していないのにトレード利益がでるんだ？

これを考えていた。

[tsu-nera]

だめだ、1ヶ月以上日にちが空きすぎているからpull requestはいったんマージする。