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Hackathon de otimização de portfólio - Itaú Asset
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Adicionar solver Markowitz baseado na resposta do livro Mathematical Financial Economics #11

Closed guilhermefgs closed 3 years ago

guilhermefgs commented 3 years ago

NO capitulo 3 tem explica como resolver o problema de otimização de markowitz. A ideia é criar um arquivo markowitz.py em /optimization e criar um solver com base no que o livro propoe

Tome como base o QuadraticProgrammig