Adição do otimizador Markowitz (nome não mto bom) mas basicamente implementei as funções do livro Mathematical Financial Economics, a classe Markowitz lida independentemente com isso.
Adicionei o solver (Markowitz) criado na classe EfficientFrontier.
E nessa classe criei dois métodos, efficient_risk e efficient_return, que recebem risco e retorno alvo, respectivamente.
Esses valores são usados para gerar a carteira otima q gera aqueles resultados
Não estou tão confiante com o efficient_return, porque isso não estava no livro, tive q deduzir.
Closes #2 #11 #12