Estudar: otimização quadrática em python - Githubissues

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Estudar: otimização quadrática em python #3

Closed guilhermefgs closed 3 years ago

guilhermefgs commented 3 years ago

Entender o que é e como fazer otimização quadrática em python

guilhermefgs commented 3 years ago

Descobri que tem alguns métodos para a solução desse problema

CVXOPT: http://cvxopt.org/documentation/index.html
OSQP: https://osqp.org/docs/
LOQO: http://users.cecs.anu.edu.au/~chteo/BMRM.html
Monte Carlo: https://www.researchgate.net/publication/220074137_Nonlinear_Stochastic_Optimization_by_the_Monte-Carlo_Method

Exatamente a nossa dúvida: https://stackoverflow.com/questions/17009774/quadratic-program-qp-solver-that-only-depends-on-numpy-scipy

guilhermefgs commented 3 years ago

No final a resposta tava no livro Mathematical Financial Economics - A basic introduction