ニュース記事に基づく景気指標S-APIRの開発

[upura]

どんなもの？

1. 内閣府「景気ウォッチャー調査」の景気判断理由文を用いて、GRU-RNNで回帰モデルを学習
2. 日経新聞のデータセットから、1クラスSVMを用いて「景気ウォッチャー調査」の景気判断理由文に似ていない文を除外
3. 1の回帰モデルを新聞記事でfine tuning

論文リンク

https://sigfin.org/024-14/

著者/所属機関

関和広(甲南大学), 生田祐介(大阪産業大学), 松林洋一(神戸大学)

媒体

第24回 人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN）