ニューステキストを用いたESGファクター運用

[upura]

どんなもの？

ニューステキストでWord2vecを学習し、「環境」「社会」「ガバナンス」に類似する上位 100単語を抽出することで、企業のESGスコアを算出。ESGは曖昧な概念なため辞書ベースの方法は難しく、分散表現を用いた定量化を試みている。

論文リンク

https://sigfin.org/024-33/

著者/所属機関

秋山祥伍(茨城大学),　江口潤一(大和投資信託), 鈴木智也(茨城大学, 大和投資信託)

媒体

第24回 人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN）