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zhukevin / open

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VIX的计算存在部分过大的情况 #30

Closed zjzsu2000 closed 10 months ago

zjzsu2000 commented 11 months ago

需要对otm的期权list新增outlier的检测。 是否是等差数列。 filterOutlier新增部分参数，并对list进行排序，获得descriptor.getStrikeInt(), listSize, isCall, k0Strike,strikes，之后需要完善isFixedStep函数判断是否outlier

GOOG目前存在20131129当天的期权有一些行权价错误的数据。 eg： -idCode:GOOG.20131227.11400.P ----Strike:11400 ------option ask: 823000 ------option bid: 796000 ------option last: 0 ------option open_interest: 0 ------option volume: 0

zjzsu2000 commented 11 months ago

这个事情本质是数据错误，有些行权价明显偏离了一个等差数列。目前方案是寻找到等差数列然后skip掉其他的行权价的期权