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Vix计算时增加filter #35

Closed zjzsu2000 closed 10 months ago

zjzsu2000 commented 10 months ago

将分红后行权价变化不再为0.5整数倍的期权不送进去otmCallsFiltered和otmPutsFiltered计算

zjzsu2000 commented 10 months ago

之后也增加了其他一些filter和修正（在working2目录中修改）

zjzsu2000 commented 10 months ago

原来送进去otmCallsFiltered和otmPutsFiltered的期权，存在一些outlier，包括价格异常的，非等差数列的行权价的。 新增了VixFilter类，将行权价数据异常以及价格异常，非等差数列的进行了filter。