三角套利交易算法问题

zlq4863947 commented 6 years ago

套利标的信息：

{
    "id": "ETH-BTC-ADA",
    "a": {
        "coinFrom": "ETH",
        "coinTo": "BTC",
        "pair": "ETH/BTC",
        "side": "sell",
        "price": 0.076252,
        "quantity": 0.102,
        "conversionRate": 13.11441011383308
    },
    "b": {
        "coinFrom": "BTC",
        "coinTo": "ADA",
        "pair": "ADA/BTC",
        "side": "buy",
        "conversionRate": 0.00002348,
        "price": 0.00002348,
        "quantity": 591
    },
    "c": {
        "coinFrom": "ADA",
        "coinTo": "ETH",
        "pair": "ADA/ETH",
        "side": "sell",
        "price": 0.00030802,
        "quantity": 6147,
        "conversionRate": 3246.5424323095904
    },
    "rate": 0.03041329,
    "ts": 1520536682458
}

程序交易代码： https://github.com/zlq4863947/triangular-arbitrage/blob/develop/src/lib/trading.ts#L37-L96
BigNumber语法说明 times: 乘法 div: 除法 plus: 加法 minus: 减法

逻辑说明

现在已有上面的套利组合信息，套利对象为：ETH，

A点:ETH/BTC 现有资产：0.5 ETH 汇率为：0.076252，挂单量为：0.102 程序判断side= "sell",所以换算BTC为乘法换成BTC: 0.5 ETH x 0.076252 = 0.038126 BTC

最小交易数量	最小交易价格	最小下单总金额
0.001 ETH	0.000001 BTC	0.001 BTC

B点:ADA/BTC 现有资产：0.038126 BTC 汇率为：0.00002348，挂单量为：591 程序判断side= "buy",所以换算ADA为除法换成ADA: 0.038126 BTC / 0.00002348 = 1693 ADA

最小交易数量	最小交易价格	最小下单总金额
1 ADA	0.00000001 BTC	0.001 BTC

C点:ADA/ETH 现有资产：1693 ADA 汇率为：0.00030802，挂单量为：6147 程序判断side= "sell",所以换算ETH为乘法换成ETH: 1693 ADA x 0.00030802 = 0.52147786 ETH

最小交易数量	最小交易价格	最小下单总金额
1 ADA	0.00000001 ETH	0.01 ETH

问题点

B点的挂单量为591, 但是要卖的量有1693, 现在想到的解决办法是按限价单以1693卖出。
最小交易单位计算加入到上面的公式上的结果？（这个可以参考交易代码）

IMYin commented 6 years ago

咱可以拆分来看，总共就3步，第1步没问题，就是2和3之间会卡主，那么把2和3之间的挂单量进行比较，挑小的那个，然后换算成A币，这就是要进行套利的额度

IMYin commented 6 years ago

首先 A ---> B是没有问题的，都是大币种，量肯定没问题，就是B --> C ---> A 出问题，为了保证量的话，我们不妨将所有的币种的一天之中的交易量过滤下，找出排名靠前的一些币，只套利它们。如果程序在测算期间是根据卖一价或者买一价来计算的，那么在卖不出去的时候或者买不进来的时候，就挂单行不行？直到交易完成，再进行下一步骤的交易，直到套利完成。

或者为了保证 B-->C顺利完成，我们在套利开始时，提前将B-->C的的挂单一价的量提出来，保证B-->C能够顺利完成，那么就剩下C--->A了，

IMYin commented 6 years ago

威 13:16:16 两部分相等大于最小标准交易量+手续费，就进行套利威 13:17:19 保险点，交易量小于一点相等量

1112LIN commented 6 years ago

如果按照孙的，直接取B到C 这部分买一量和 C到A这部分的卖1量进行比较。

1112LIN commented 6 years ago

整理一下思路 A1-->B-->C-->A3 第一步 B-->C C的卖1量为D C-->A3 A3的卖1量为E 则交易量为X=D=E> min+0.1% 运行 X=D=E<min+0.1% 取消第二步保险点 X=A1（）%-->换成使用A1的量

IMYin commented 6 years ago

ETH --->BTC ---> ADA 第1步：卖出ETH ，换成BTC，看的是ETH对BTC的买一价第2步：用BTC买入ADA，看的是BTC对ADA的卖一价第3步：卖出ADA，换成ETH，看的是ETH对ADA的买一价

所以，想要完成交易，第1步不用担心,；分别对第2步中BTC对ADA的卖一价的量和ETH对ADA买一价的量，计算出价值多少ETH，选择值较小的；如果这个值，满足（大于）平台设置的最小交易额度，则进行套利，否则套利取消。

伪代码：

初始交易金额 = 0

B2C_ask_volumn = get_volumn()
B2C_ask_price = get_price()
B2C_cost = B2C_ask_volumn * B2C_ask_price

C2A_bid_volumn = get_volumn()
C2A_bid_price = get_price()
C2A_cost = C2A_bid_volumn * C2A_bid_price

if B2C_cost > C2A_cost and C2A_cost > 最小交易额度：
    初始交易金额  = C2A_cost
    套利开始
if C2A_cost > B2C_cost and B2C_cost > 最小交易额度：
    初始交易金额  = B2C_cost
    套利开始

zlq4863947 commented 6 years ago


初始交易金额 = 0
// B2C_cost = B2C_ask_volumn * B2C_ask_price
B2C总价 = 0.00002348 * 591 = 0.01387668 BTC

B2C总价_ETH = 0.01387668 BTC / 0.076252 = 0.1819844725384252

// C2A_cost = C2A_bid_volumn * C2A_bid_price
C2A总价 = 0.00030802 * 6147 = 1.89339894 ETH

然后取最小的

zlq4863947 commented 6 years ago

套利标的信息2：

{
    "id": "BTC-ETH-SALT",
    "a": {
        "coinFrom": "BTC",
        "coinTo": "ETH",
        "pair": "ETH/BTC",
        "side": "buy",
        "conversionRate": 0.078563,
        "price": 0.078563,
        "quantity": 1.67
    },
    "b": {
        "coinFrom": "ETH",
        "coinTo": "SALT",
        "pair": "SALT/ETH",
        "side": "buy",
        "conversionRate": 0.004515,
        "price": 0.004515,
        "quantity": 0.01
    },
    "c": {
        "coinFrom": "SALT",
        "coinTo": "BTC",
        "pair": "SALT/BTC",
        "side": "sell",
        "price": 0.000355,
        "quantity": 100.75,
        "conversionRate": 2816.9014084507044
    },
    "rate": 0.08120815,
    "ts": 1520659933180
}

最小交易数量	最小交易价格	最小下单总金额
0.001 ETH	0.000001 BTC	0.001 BTC
0.01 SALT	0.000001 ETH	0.01 ETH
0.01 SALT	0.000001 BTC	0.001 BTC


初始交易金额 = 0
// B2C_cost = B2C_volumn / B2C_price
B2C总价 = 0.01 ETH / 0.004515= 2.21 SALT
B2C总价_BTC = 2.21 SALT x 0.000355 = 0.000784 BTC

// C2A_cost = C2A_volumn * C2A_price
C2A总价 = 0.000355 * 100.75 = 0.03576625 BTC

zlq4863947 / triangular-arbitrage