DingTobest / Rqalpha-myquant-learning

rqapha的改造学习,集成大鱼金融提供的Jaqs分钟数据源Mod,拥抱开源,学习量化
Apache License 2.0
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funds rqalpha

Rqalpha-myquant-learning

对开源项目Rqalpha的改造,在应用上面更适合个人的应用。学习量化策略,对量化策略进行开发调试。

2018-05-25程序更新:

集成大鱼金融提供的分钟线回测Mod,用来提供Jaqs分钟线数据源,测试程序通过。

目前的改造情况:

1.增加ats.main.py,来驱动起回测,使程序可以使用pycharm进行开发调试

2.增加批量回测功能

3.在AlgoTradeConfig中进行配置回测的策略和所需要的参数信息,参数信息通过excel文件进行配置

4.在ats.main.py中设置参数为batch,运行回测,会将输出的.csv文件放在cvsResult目录下,将回测的图片保存在picResult目录下。

5.读取回测的.csv文件,提取账户信息,可以将不同参数回测的结果输出在同一张图片上,更加清晰的看清同一个策略,不同参数所带来的变化。

6.从广发信号站点获取历史交易信号(站点已停止,此处无法继续)

7.增加通用函数的封装,现阶段增加了对TA_LIB的调用封装(未完整完成)

8.增加了对增量资金定投的情况的模拟,用来模拟每月工资进行定投,研究资产储蓄的情况。

在notebook目录下包含学习所写的notebook信息:

策略开发:

将学习的一些策略的实现,分享在rqalpha/strategy目录下,现阶段所包含的策略如下

量化择时部分:

[ma20.py]:20日均线策略

[llt.py]:广发证券自适应移动平均线策略

[td.py]:广发证券TD策略

[rsrs.py]:基于阻力支撑相对强度(RSRS)的市场择时

[hurst.py]:hurst指数计算方法(需要增加择时的研究)