对开源项目Rqalpha的改造,在应用上面更适合个人的应用。学习量化策略,对量化策略进行开发调试。
2018-05-25程序更新:
集成大鱼金融提供的分钟线回测Mod,用来提供Jaqs分钟线数据源,测试程序通过。
目前的改造情况:
1.增加ats.main.py,来驱动起回测,使程序可以使用pycharm进行开发调试
2.增加批量回测功能
3.在AlgoTradeConfig中进行配置回测的策略和所需要的参数信息,参数信息通过excel文件进行配置
4.在ats.main.py中设置参数为batch,运行回测,会将输出的.csv文件放在cvsResult目录下,将回测的图片保存在picResult目录下。
5.读取回测的.csv文件,提取账户信息,可以将不同参数回测的结果输出在同一张图片上,更加清晰的看清同一个策略,不同参数所带来的变化。
6.从广发信号站点获取历史交易信号(站点已停止,此处无法继续)
7.增加通用函数的封装,现阶段增加了对TA_LIB的调用封装(未完整完成)
8.增加了对增量资金定投的情况的模拟,用来模拟每月工资进行定投,研究资产储蓄的情况。
在notebook目录下包含学习所写的notebook信息:
策略开发:
将学习的一些策略的实现,分享在rqalpha/strategy目录下,现阶段所包含的策略如下
量化择时部分:
[ma20.py]:20日均线策略
[llt.py]:广发证券自适应移动平均线策略
[td.py]:广发证券TD策略
[rsrs.py]:基于阻力支撑相对强度(RSRS)的市场择时
[hurst.py]:hurst指数计算方法(需要增加择时的研究)