Asyncio MOEX ISS API

Реализация на основе asyncio части запросов к MOEX Informational & Statistical Server <https://www.moex.com/a2193>_.

Документация

https://wlm1ke.github.io/aiomoex/

Основные возможности

Реализовано несколько функций-запросов информации о торгуемых акциях и их исторических котировках, результаты которых напрямую конвертируются в pandas.DataFrame.

Работа функций базируется на универсальном клиенте, позволяющем осуществлять произвольные запросы к MOEX ISS, поэтому перечень доступных функций-запросов может быть легко расширен. При необходимости добавления функций воспользуйтесь Issues <https://github.com/WLM1ke/aiomoex/issues>_ на GitHub с указанием ссылки на описание запроса:

Полный перечень возможных запросов <https://iss.moex.com/iss/reference/>_ к MOEX ISS
Официальное Руководство разработчика <https://fs.moex.com/files/6523>_ с дополнительной информацией

Почему asyncio?

На многие запросы MOEX ISS выдает данные порциями по 100 элементов, и для получения всей информации требуются дополнительные обращения к серверу для загрузки данных не с начальной позиции. Например, для скачивания котировок всех акций во всех режимах может потребоваться несколько десятков тысяч обращений к серверу.

Результаты маленького тестирования загрузки исторических котировок в режиме TQBR для 35 и 277 (всех торгуемых) акций с помощью синхронных запросов:

============== ============ ============ Вид запросов 35 акций 277 акций ============== ============ ============ asyncio 12.6 сек 40.6 сек Синхронные 210.4 сек 1436.9 сек Ускорение 16.7 раз 35.4 раза ============== ============ ============

Начало работы

Установка

.. code-block:: Bash

$ pip install aiomoex

Пример использования реализованных запросов

История котировок SNGSP в режиме TQBR::

import asyncio

import aiohttp

import aiomoex
import pandas as pd

async def main():
    async with aiohttp.ClientSession() as session:
        data = await aiomoex.get_board_history(session, 'SNGSP')
        df = pd.DataFrame(data)
        df.set_index('TRADEDATE', inplace=True)
        print(df.head(), '\n')
        print(df.tail(), '\n')
        df.info()

asyncio.run(main())

.. code-block::

           BOARDID  CLOSE    VOLUME         VALUE
TRADEDATE
2014-06-09    TQBR  27.48  12674200  3.484352e+08
2014-06-10    TQBR  27.55  14035900  3.856417e+08
2014-06-11    TQBR  28.15  27208800  7.602146e+08
2014-06-16    TQBR  28.27  68059900  1.913160e+09
2014-06-17    TQBR  28.20  22101600  6.292844e+08

           BOARDID   CLOSE    VOLUME         VALUE
TRADEDATE
2020-09-01    TQBR  37.245  15671200  5.824013e+08
2020-09-02    TQBR  37.535  34659700  1.296441e+09
2020-09-03    TQBR  36.955  28177000  1.049745e+09
2020-09-04    TQBR  36.915  21908000  8.076767e+08
2020-09-07    TQBR  37.200  13334400  4.955280e+08

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 1573 entries, 2014-06-09 to 2020-09-07
Data columns (total 4 columns):
 #   Column   Non-Null Count  Dtype
---  ------   --------------  -----
 0   BOARDID  1573 non-null   object
 1   CLOSE    1573 non-null   float64
 2   VOLUME   1573 non-null   int64
 3   VALUE    1573 non-null   float64
dtypes: float64(2), int64(1), object(1)
memory usage: 61.4+ KB

Пример реализации запроса с помощью клиента

Перечень акций, торгующихся в режиме TQBR (описание запроса <https://iss.moex.com/iss/reference/32>_)::

import asyncio

import aiohttp

import aiomoex
import pandas as pd

async def main():
    request_url = "https://iss.moex.com/iss/engines/stock/" "markets/shares/boards/TQBR/securities.json"
    arguments = {"securities.columns": ("SECID," "REGNUMBER," "LOTSIZE," "SHORTNAME")}

    async with aiohttp.ClientSession() as session:
        iss = aiomoex.ISSClient(session, request_url, arguments)
        data = await iss.get()
        df = pd.DataFrame(data["securities"])
        df.set_index("SECID", inplace=True)
        print(df.head(), "\n")
        print(df.tail(), "\n")
        df.info()

asyncio.run(main())