Attention-CNN-LSTM

注意機構を組み込んだLSTMとCNNを組み合わせたEncoder-Decoderモデル。

為替データのインターバルは日次であり、次ステップのレートに対する回帰モデルとして構築した。

以下の論文を参考にした。 A CNN-STLSTM-AM model for forecasting USD/RMB exchange rate

※論文元の画像からLag-model(予測が1ステップ前の実データと連動してしまう現象)が発生しているため、実際には予測モデルとは言えないと考えられる。