STDC_Classification_pycaret

classify DC events have OS event using STDC(single threshold directional change) with pycaret classification model

為替市場におけるDCイベントがOSイベントを持つかどうかを分類するモデルをpycaretを使用して作成しました。

時系列データはJForexを利用しました。

※均衡データを使用しましたが、Accuracyが60%を切っていたため実用には向いていません。

以下の論文を参考にしました。 Machine Learning Classification and Regression Models for Predicting Directional Changes Trend Reversal in FX Markets