search

ricequant / rqalpha

A extendable, replaceable Python algorithmic backtest && trading framework supporting multiple securities
http://rqalpha.io
Other
5.33k stars 1.61k forks source link

tick级回测时，限价单剩余数量会继续在后面的tick上成交吗？ #786

Closed quant2008 closed 1 year ago

quant2008 commented 1 year ago

前面我问了分钟级回测时，订单有没有可能在多个分钟线撮合成交，https://github.com/ricequant/rqalpha/issues/784

现在我想问tick级回测时，是不是也是一样，限价单剩余数量会继续在后面的tick上成交？ 我的测试好像不会，它最多成交后一个tick的成交量。而我希望能够在当天后面的tick上继续成交，不知能不能做到？

Cuizi7 commented 1 year ago

tick 回测中也是会在后续继续撮合的。如发现bug请附上可复现的代码。