search

ricequant / rqalpha

A extendable, replaceable Python algorithmic backtest && trading framework supporting multiple securities
http://rqalpha.io
Other
5.33k stars 1.61k forks source link

open_auction中发布的股票卖单，非一字跌停时，被拒单。 #809

Closed quant2008 closed 1 year ago

quant2008 commented 1 year ago

我在open_auction发布了一个卖单（日频数据），出现如下日志，意思是当日跌停卖不出去。而实际上当日开盘是跌停的，但后来10点打开跌停，拉上去了。所以这个订单应该可以成交。 [2022-07-07 00:00:00.000000] INFO: user_log: sell 000957.XSHE 1400 [2022-07-07 00:00:00.000000] WARN: user_system_log: 订单被拒单: [000957.XSHE] 已跌停。

建议只有全天一字跌停，才拒卖单，如果不是一字跌停，中间价格有起伏，就应该允许成交

Cuizi7 commented 1 year ago

下的是市价单吗？rqalpha 中市价单相当于即成剩撤，所以单直接被拒掉了。如果发限价单的话open_auction中没有成交的会继续撮合。

quant2008 commented 1 year ago

限价单可以了。谢谢