分钟线回测，下个bar内部满足条件未成交

[quant2008]

我测试了分钟线，每天21点5分发单如下: scheduler.run_daily(rebalance, time_rule=physical_time(hour=21, minute=5)), 撮合方式为："matching_type": 'next_bar' 假设发限价卖单价格为10元， 下一个bar的ohlc分别为：9，11，8，9，按理应该以10元成交，因为bar中最高为11元，满足成交条件。 但是米筐不看bar中最高价，只看开盘价，这样就无法成交。 是不是可以修订？

[quant2008]

米筐成交机制更加有问题的是，如果限价单暂时没有成交，在后续若出现了open价满足成交条件的bar，会以bar的开盘价成交，这会高估成交，实际应该以限价单的限价成交。

[quant2008]

我对源码做了修订如下：

[quant2008]

经过以上修订，一个原来盈利的策略变成了亏损的策略。说明成交机制影响极大

[Cuizi7]

1. 限价单的含义并不是要求订单以发单价成交，而是要求成交价必须优于发单价；
2. rqalpha 提供的 current_bar_close 和 next_bar_open 都是一种简化，由于数据不足，无法预测订单在实盘中会以什么价格在什么时间成交，回测引擎只能用一种简化的模型大致给出一个撮合结果。

[quant2008]

“限价单的含义并不是要求订单以发单价成交，而是要求成交价必须优于发单价；”。更加合理的处理应该是成交价不应优于发单价。

我也理解撮合是近似的，但应该尽量接近实际。比如 假设发限价卖单价格为10元， 下一个bar的ohlc分别为：9，11，8，9，按理应该以10元成交，因为bar中最高为11元，满足成交条件。 但是米筐不看bar中最高价，只看开盘价，这样就无法成交，这明显偏离实际太大，聚宽采用的就是我描述的逻辑，更加合理。

[HereticSK]

更加合理的处理应该是成交价不应优于发单价。

限价单以发单价成交，是假设了本方订单先挂了在盘口上，后续再被对手方主动吃单；以更优价成交，是假设了本方主动吃掉盘口上的对手方。

两种假设都是实际会发生的，并没有绝对谁比谁更合理。对于挂钓鱼单的策略，可能成交场景更多是前者；对于抢单策略，可能更多是后者。作为回测框架来说，目前最理想当然是提供接口，同时支持两种场景。

假设发限价卖单价格为10元， 下一个bar的ohlc分别为：9，11，8，9，按理应该以10元成交，因为bar中最高为11元，满足成交条件。 但是米筐不看bar中最高价，只看开盘价，这样就无法成交

这种情况，我不知道框架里认为订单是哪个时点到达matching engine的。如果认为订单在当前bar到达盘口，那么next bar应该要成交（假设high和low之间的价格都可以成交）。如果认为订单在next bar才到达盘口，10元的SELL不成交，也勉强可以解释为它是在最高价11发生了之后才到达的。这时可能以next bar close来判断更合理？