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riow1983 / Kaggle-Optiver-Realized-Volatility-Prediction

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EDA #1

Closed riow1983 closed 3 years ago

riow1983 commented 3 years ago

確認したいポイントをチェックボックスを付けてあげていく.

riow1983 commented 3 years ago
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riow1983 commented 3 years ago
  • [x] WAPを元に算出したrealized volatility (RV) とcsvデータ中のtargetの間に違いはあるのか? (違いが無いとするとRVを算出する意味は?)

上記については両者は異なる. RVはあくまで実現値ベースだが, targetは将来値ベース. implied volatilityはtargetを当てにいくもの.

riow1983 commented 3 years ago
  • [x] WAPとtradeデータ中のstock priceとの間に違いはあるのか? (違いが無いとするとWAPを算出する意味は?)

大きな違いは無いが同一では無い: input file image

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特徴量:

riow1983 commented 3 years ago

特徴量エンジニアリングが肝になるコンペだと判断し, モデル作成は諦める.