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riow1983 / Kaggle-Optiver-Realized-Volatility-Prediction

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Kaggle-Optiver-Realized-Volatility-Prediction


https://www.kaggle.com/c/optiver-realized-volatility-prediction
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参考資料

Snipets

# Check if A is a subset of B
# A: Set
# B: Set
A.issubset(B)


Papers

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Deep Smoothing of the Implied Volatility Surface URL 解読中 -
Pricing options and computing implied volatilities using neural networks URL 解読中 -
Incorporating Prior Financial Domain Knowledge into Neural Networks for Implied Volatility Surface Prediction URL 解読中 社内発表か
Gated Neural Networks for Option Pricing: Rationality by Design URL 解読中 -
Gaussian Process Volatility Model URL 解読中 -
Financial Time Series Volatility Analysis Using Gaussian Process State-Space Models URL 解読中 -
An Overview of Gaussian process Regression for Volatility Forecasting URL 解読中 -
A Bayesian take on option pricing with Gaussian processes URL 解読中 -
HTML: Hierarchical Transformer-based Multi-task Learning for Volatility Prediction URL 解読中 -
金融危機時における株式市場の期待変動：インプライド・モーメントとジャンプ拡散過程を用いた分析 URL 解読中 -
初期分布探索付き自己組織化状態空間モデルによる金融時系列解析の最前線：t分布付き確率的ボラティリティ変動モデルへの応用 URL 解読中 -
時系列データにおけるボラティリティ推定についてVolatility Estimation in Time Series Data URL 解読中 -
t過程ボラティリティ変動モデル URL 解読中 -
Forecasting Volatility in Financial Markets: A Review URL 解読中 -
Modeling and Forecasting Implied Volatility – an Econometric Analysis of the VIX Index URL 解読中 -
A practical guide to volatility forecasting through calm and storm URL 解読中 -
Forecasting the Volatility of Financial Markets: ARCHIGARCH Models and the AUTOREG Procedure URL 解読中 SAS社によるSAS procedureの適用例
A GARCH Model with Artificial Neural Networks URL 解読中 -
A machine learning approach to volatility forecasting URL 解読中 -


Blogs / Qiita / etc.

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Implied Volatility (IV) URL 参考 IVの説明
ボラティリティには2種類ある、その変動に注目したシンプルな投資戦略と実践例 URL 参考 取引されているオプションの価格から計算される「インプライド・ボラティリティ（Implied Volatility）」に関連した日本語記事
Unsupervised learning for anomaly detection in stock options pricing URL 参考 volatility smileなどが出てきて本コンペと近い問題設定かとも思うがドメイン知識が無いため難解
How To Model Volatility Smile In Python URL 参考 PythonによるVolatility Smileの実装方法


Documentation / Tutorials / StackOverflow / etc.

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Regular expression usage in glob.glob? URL Done regexによるglob.glob結果の選別方法


GitHub

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Kaggle Notebooks

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Kaggle Datasets

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Kaggle Discussion

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Forecasting volatility with the ARCH and GARCH models URL 読了 ARCH系とその他モデルに関する先行論文など


Diary

2021-08-01

コンペ参加. tutorial notebookを読んだ.


2021-08-02

kagglenb001-edaでデータを見始めた.