应该只下载一套原始K线数据和价格调整表(或除权除息表),计算出前复权和后复权数据

zvtvz / zvt

modular quant framework.

https://zvt.readthedocs.io/en/latest/

MIT License

3.09k stars 845 forks source link

Closed zfsamzfsam closed 2 years ago

zfsamzfsam commented 3 years ago

如题

foolcage commented 3 years ago

维护原始k线和复权因子数据并计算前后复权数据有好处（节省抓取时间），也有不利

所以目前的状态是

你说的方案可以作为一个可选项，目前有根据复权因子计算前后复权价格的代码（在jq recorder里面），但没有专门提出来。

zfsamzfsam commented 3 years ago

接口示例-前复权因子

import akshare as ak
qfq_factor_df = ak.stock_zh_a_daily(symbol="sz000002", adjust="qfq-factor")
print(qfq_factor_df)

接口示例-后复权因子

import akshare as ak
hfq_factor_df = ak.stock_zh_a_daily(symbol="sz000002", adjust="hfq-factor")
print(hfq_factor_df)

doncat99 commented 3 years ago

空间换时间的问题。