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rqalpha订阅期货数据是通过order_book_id, 而交易所对应的代码是trading_code 字段,
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我在open_auction发布了一个卖单(日频数据),出现如下日志,意思是当日跌停卖不出去。而实际上当日开盘是跌停的,但后来10点打开跌停,拉上去了。所以这个订单应该可以成交。
[2022-07-07 00:00:00.000000] INFO: user_log: sell 000957.XSHE 1400
[2022-07-07 00:00:00.000000] WARN: user_s…
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您好,我的基于分钟线的策略运行输出如下日志,说是订单被拒,请问这当前缺失市场数据是啥意思? 我看了分钟线数据都是有的。
[2023-07-06 21:06:00.000000] INFO: user_log: 下单 RR2309,目标数量 -10, baseprice 3525.0, -delta 0.0
[2023-07-06 23:01:00.000000] WARN: use…
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我测试了分钟线,每天21点5分发单如下:
scheduler.run_daily(rebalance, time_rule=physical_time(hour=21, minute=5)),
撮合方式为:"matching_type": 'next_bar'
假设发限价卖单价格为10元,
下一个bar的ohlc分别为:9,11,8,9,按理应该以10元成交,因为bar中最高为11元,满足…
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前面我问了分钟级回测时,订单有没有可能在多个分钟线撮合成交,https://github.com/ricequant/rqalpha/issues/784
现在我想问tick级回测时,是不是也是一样,限价单剩余数量会继续在后面的tick上成交?
我的测试好像不会,它最多成交后一个tick的成交量。而我希望能够在当天后面的tick上继续成交,不知能不能做到?
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RQAlpha 3.4.2
Python 3.7.3
OS: Linux Ubuntu 18.04
尝试在sheduler.run_daily()里面加入time_rule参数来控制每次发动的时间,结果发现每次发动都是在收盘的时候。run_weekly()和run_monthly()同样如此。
调用函数:
```python
scheduler.run_daily(func,t…
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Hi, your project rqalpha-mod-minute(commit id: 0e7f7596b03f33440574dedd8b23bc4bb62c7f4f) requires "rqalpha>=2.3.0" in its dependency. After analyzing the source code, we found that the following versi…
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请问哪个api能查期货合约的手续费率,我知道commission_multiplier,但原始的手续费率怎么查呢?
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开发团队,您好。我执行如下代码进行回测,发现open_auction不会触发执行。是不是我哪里搞错了?
```
from rqalpha.apis import *
from rqalpha import run_func
code = 'RB2305'
def init(context):
pass
def open_auction(context, bar…